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前言
"k线"，是最原始最简单的技术指标。可以这样说，所有的技术指标都是基于k线而发明的。因此，对于k线类型的策略，也是值得我们去研究的。
在很多的有关技术分析的著名书籍中，例如期货市场技术分析，绝大多数都是以k线或k线组合形态等基础，衍生出许多的分析方法，例如波浪理论，趋势线等等
都是以k线为主要的分析工具。由此可见，k线图在技术分析领域的重要性！
因此，作者在本期文章中将为大家分享基于k线加权均值的支撑阻力位突破系统，策略代码仅供学习交流，主要分享策略如何实现！
基于k线加权均值的支撑阻力策略逻辑
既然是基于k线加权均值所开发的策略，首先我们要知道k线的权重均值是如何计算的。
权重均值的计算，是最高价、最低价及2倍收盘价之和除以4。所得到的价格为权重价格！
如下图所示:
并且，通过权重价格的2倍-最低价，得到阻力位，权重价格2倍+最高价，得到支撑位！
策略开平仓逻辑。
① 开仓条件:
- 价格突破上轨+n倍ATR。
- 满足上述条件，开多
② 平仓条件:
- 价格跌破下轨，进行趋势反向止损。
- 价格朝预期方向并触发目标止盈。
- 满足上述其中一个条件，策略平仓。
当价格突破上轨时做多，跌破下轨时做空！
这就是其支撑阻力计算的逻辑，也是开仓的价格线。而策略的出场主要包括两类，第一就是目标止盈，第二是跌破下轨出场(趋势反向)。
小结。
其实，这个策略的思路是非常简单的，我们只需要根据k线高、低、收价格计算出权重价格，并通过加减k线的最高价、最低价形成上轨和下轨。
策略主要依靠上轨和下轨进行开仓。
Python 实现k线加权均值的支撑阻力策略
策略的重点部分是权重价格及支撑阻力位的计算。
作者将用4个步骤完成策略的编写，使用的平台为天勤量化，如果没有的安装的可以直接pip install tqsdk，安装后就可以导入使用了。
1. 首先导入需要的包及参数变量的设置。例如，策略的回测，数据的获取，技术指标的调用等。在本策略中，作者只用到了一个平均真实波幅ATR技术指标，通过ta模块获取。
2. 其次，计算出权重价格线及支撑阻力位。他的计算公式如下，这个地方需要我们注意的是，在上轨的计算公式中，使用权重价格的2倍来参与计算。
代码: 作者将权重价格和ATR输出到副图中。这样就不会直接输出到主图导致图形压缩的情况。
Run:
3.策略的开平仓。作者仅以多头为例，实现策略的多头开平代码。
代码:
在这一部分中，相对难以理解的是这段代码，也就是识别出上轨和下轨在当kline中有没有数据。如果有，则开始运行策略！
Run:
4.策略的运行，通过main方法执行策略。
回测的品种作者选用螺纹钢期货指数日线。
回测区间为2018-11-1至2019-7-17。
代码:
Run:
小结。
作者选取的数据是表现相对较好的一部分，本期文章的严重点是如何实现它，对策略的性能并没有太大的要求。
最后
针对k线所开发出的有实战价值的策略有很多，例如:R-Breaker，DT等策略。它们都有一个很明显的特征，都是基于k线这个最原始技术指标所开发的。
并且也一直保持全球收益top10的行列中！
文章及策略代码仅供交流学习，切勿直接实盘。